至於銀行業會不會受到這波人民幣貶值而引爆的ＴＲＦ地雷潮，出現巨幅虧損？莊琇媛強調，金管會自一三年起便密切注高雄小額借款意這些衍生性金融商品的狀況，也縮限其交易內容，新承作的ＴＲＦ明顯冷清許多。據統計，銀行承作的ＴＲＦ等衍生性金融商品，其名目本金從一四年五月的高峰1600億元，降至一五年底1100億元。因此，就算這波ＴＲＦ的虧損更甚去年8月股災，也都還在「可以控制的範圍」內；再者，客戶本身的違約率沒有這麼高，對銀行來說不會有即刻性的損失...(本文截自財訊494期，詳全文)
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隨著人民幣走貶，衍生性金融商品如ＴＲＦ（目標可贖回遠期契約），及新興的ＤＫＯ（歐式觸及出場遠期合約）風險再度占據新聞版面，金融圈甚至傳出國內銀行潛在風險高達2000億元。
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對於這樣的傳聞，金管會銀行局澄清，「2000億元指的是全部衍生性金融商品的存出保證金，」銀行局主任祕書莊琇媛表示，存出保證金多數是屬於遠期外匯、外幣ＮＤＦ等商品，ＴＲＦ、ＤＫＯ這類複雜的高風險性金融商品則占不到1000億元，「而且這類損失無上限的ＴＲＦ舊約，預計在這2個月內就會到期。」
ＤＫＯ也是屬於高槓桿倍數的匯率選擇權，客戶和銀行買一個選擇權、賣一個選擇權，押注一段期間內人民幣對美元的匯率走勢。此外，ＤＫＯ會擬訂一個出場價匯率，一旦觸及此價位便可出場、終止合約，因此風險上來說比ＴＲＦ略小些。
人民幣續貶 TRF風暴潛在損失估2000億元 外匯龍頭兆豐銀「零追繳」民間借貸利息
高雄民間借貸
在台灣經營小家電銷售的郭先生，終於在1月7日結束了為期2年的ＴＲＦ契約，這份契約讓他損失將近1300萬元，他控訴，他不但沒有人民幣避險需求，銀行甚至為了衝高ＴＭＵ（金融商品行銷）業績，讓沒有專業執照的人員銷售ＴＲＦ，且商品合約也不盡合理。不過他也慶幸，「我算是賠得少的，有位朋友賠了上億元，根本無力繳款，只能和銀行協商分期償還。」
文／周思高雄當舖含
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也就是說，當企業信用卡預借現金密碼承作升值方向的人民幣ＴＲＦ，在人民幣升值時，儘管美元貨款換成人民幣變少，至少可從ＴＲＦ操作利益獲得補償。過去在人民幣只升不貶的年代，多數人從中賺到不少甜頭，自然更積極投入，銀行業因此獲利。
像這樣的投資人不在少數。然而這波人民幣匯率走貶，竟讓銀行的潛在風險高達2000億元，這樣的數字到底有多驚人？金管會主委曾銘宗出席新春記者會時曾提及，一五年整體金融業獲利可望創新高，衝上5450億元，如此相比之下，確實有些駭人。
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ＴＲＦ具有高槓桿倍數，客戶如果押對匯率方向，獲利就是「本金×匯差」；若押錯方向，投資人虧損就是「本金×匯差×槓桿倍數」，台灣的槓桿倍數通常定為兩倍。
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台新投顧全球策略研究部門主管李政剛指出，買進人民銀行小額借貸條件幣ＴＲＦ的客戶，多為在中國設廠的台商或企業法人作為避險用途，他們用人民幣支出在中國的人事、水電等營運成本，出口貨款則收取美元，當然就要適度避險。
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